멋진 선물 거래 전략 nse
n 인덱스 미래는 주식 미래와 유사한 파생 형이며, 그 값은 기초적인 가치, 이 경우에는 S & P CNX Nifty 또는 BSE Sensex와 같은 지수에 따라 달라집니다.
인덱스 선물 거래를 통해 투자자는 인덱스를 구성하는 주식 바구니를 각각의 가중치로 매매합니다.
주가 지수 선물은 계약 수와 관련하여 거래됩니다. 각 계약은 고정 된 가치의 지수를 매매하는 것입니다. 계약 값은 로트 크기에 인덱스 값을 곱한 값입니다.
멋진 선물에 대해서.
Nifty futures는 S & P CNX Nifty 인덱스가있는 인덱스 선물입니다. 인도에서는 2000 년 NSE (National Stock Exchange)에서 지수 선물 거래가 시작되었습니다.
Nifty 선물 계약의 경우 허용되는 로트 크기는 50이며 50의 배수입니다. 다른 선물 계약과 마찬가지로 Nifty 선물 계약도 3 개월 간의 거래주기를 갖습니다 (월간, 다음 달 및 먼 월).
가까운 달 계약 만료 후, 다음 거래일에 3 개월 기간의 새로운 계약이 도입 될 것입니다. 투자자는 자신의 계좌에 한계 금액을 넣어 멋진 선물을 거래 할 수 있습니다. 이 마진은 계약 금액의 백분율입니다. 일반적으로 약 10-12 %입니다.
NEXT를 클릭하여 왜 그들을 위해 가야하는지 읽으십시오. . .
너는 그들을 위해 가야합니까?
헷징. 간단한 용어로, 헤징은 손실을 제한하는 데 도움이되는 전략입니다. 주식에 대한 노출은 지수에 노출되는 것과 같습니다. 이것은 대부분의 주식이 시장에 동행하기 때문입니다. 인덱스 선물에 대한 익스포저는 이러한 위험을 회피하는 데 도움이됩니다.
투기 적 이득. 미래 시장 움직임에 대해 확신이 있다면 인덱스 선물을 통해 이익을 창출 할 수 있습니다. 당신이 시장에서 낙관적 인 경우, 지수 선물을 사십시오. 곰곰이라면, 인덱스 선물을 팔아야한다.
어떻게 작동합니까? 특정 인덱스 값으로 Nifty 선물 계약을 체결합니다. 계약 만료시, 투자자의 이익은 만료시 지수 수준과 구매시 선물 계약에 명시된 수준의 차이가됩니다.
단기 주식, 긴 지수 선물. 주식을 팔 때가 있지만 시장에 상승 여력이있어 잠재적 인 이익을 잃게됩니다. 지수 선물은 이러한 위험을 완화하는 데 도움이됩니다. 재고가 부족할 때 지수 선물을 사면 잠재적 이익 손실을 최소화 할 수 있습니다.
주식 포트폴리오, 단기 지수 선물. 포트폴리오를 소유하고 시장 상황에 대해 불편한 경우가 있습니다. 인덱스 선물을 팔아이 위험을 헤지 할 수 있습니다. 이 개념은 모든 포트폴리오가 지수에 노출되어 있으며 위험이 지수의 변동에 의해 설명된다는 사실에 따라 결정됩니다.
예제를 사용하여 전략을 얻으려면 NEXT를 클릭하십시오. . .
긴 주식, 짧은 지수 선물.
주당 1000 달러의 가격으로 릴 라이언스 인더스트리 즈 (Reliance Industries)의 500 주를 오랫동안 소유하고 있습니다. spot Nifty는 5,000에 있습니다. Nifty futures는 5,020입니다.
시장 침체에서 귀하의 Rs 5 lakh (Rs 500,000) 지위를 보호하려면 100 가지의 멋진 선물을 판매해야합니다. 만기일을 가정 할 때, 현물 / 선물 Nifty는 4,750 (5 % 하락)입니다. 양쪽 포지션을 마감하면 2,000 루피를 얻게됩니다.
릴 라이언스 산업에서의 귀하의 지위는 25,000 루피 하락했으며 짧은 니프티는 27,000 루피 (즉, 100 x (5,020-4,750) 루피)를 얻었을 것입니다.
단기 주식, 긴 인덱스 선물.
Infosys Technologies의 주식 400 주를 주당 2,500 루피 가격으로 가정하십시오. spot Nifty는 5,000에 있습니다. Nifty futures는 5,050입니다.
Rs 10 lakh (100 만 루피) 포지션을 시장 상승에서 보호하려면 200 Nifty 선물을 사야합니다. 만기가되면, 현물 / 선물 Nifty가 5,250 (5 % 상승)에 있고, 양쪽 포지션을 닫을 때, 당신은 아무것도 잃지 않습니다.
인포시스에서의 귀하의 지위는 50,000 루피의 손실을 가져오고, 짧은 니프티는 50,000 루피 (즉, 200x (5,250-5000) 루피)를 얻었을 것입니다.
포트폴리오 위험을 헤지합니다.
Nifty 지점이 5,000이고 3 개월 Nifty 선물이 5,015 지점이라고 가정합니다. 시장 하락에서 Rs 5 lakh (Rs 500,000)의 포트폴리오를 보호하려면 12 월 100 일 Nifty 선물을 매각해야합니다.
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선물 계약은 Exchange에서 거래되는 선물 계약입니다. NSE는 2000 년 6 월 12 일에 지수 선물 거래를 시작했습니다. 인덱스 선물 계약은 인기있는 시장 벤치 마크 CNX Nifty 지수를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
NSE는 계약의 기본 지수, 마켓 로트 및 만기일과 같은 선물 계약의 특성을 정의합니다. 선물 계약은 소개에서 만료일까지 거래 할 수 있습니다.
CNX Nifty 선물 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계기 유형 : FUTIDX 기본 : NIFTY 만료일 : 계약 만료일.
악기 유형은 악기 (즉, Futures on Index)를 나타냅니다. 기본 기호는 기본 색인 인 CNX Nifty를 나타냅니다. 만료일 계약의 만료 날짜를 나타냅니다.
기본 색인은 CNX NIFTY입니다.
NIFTY 선물 계약은 가까운 월 (1 개), 다음 달 (2 개) 및 먼 월 (3 개)의 최대 3 개월 거래주기를가집니다. 가까운 달 계약 만료 후 거래일에 새로운 계약이 도입됩니다. 새 계약은 3 개월 동안 도입 될 예정입니다. 이 방법으로, 어느 시점에서든, 시장에서 매매가 가능한 3 가지 계약, 즉 한 달 가까운 한 달, 한 달의 한 달 및 한 달의 한 달 계약이있게됩니다.
CNX Nifty 선물 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
Nifty에 대한 선물 계약의 가치는 R보다 작을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약에 허용 된 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
CNX Nifty 선물 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
CNX의 기본 가격 거래 첫날의 Nifty 선물 계약은 이론적 인 선물 가격이 될 것입니다. 이후 거래일에 계약의 기본 가격은 선물 계약의 일별 결제 가격이됩니다.
CNX Nifty 선물 계약에 적용되는 일 최저 / 최고 가격 범위가 없습니다. 그러나 거래 회원의 잘못된 주문 입력을 방지하기 위해 작업 범위는 +/- 10 %로 유지됩니다. 가격 동결에 따른 주문과 관련하여 회원국은 주문 항목에 부주의 한 실수가없고 주문서가 정품임을 Exchange에 확인해야합니다. 그러한 확인에서 거래소는 그러한 명령을 승인 할 수 있습니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
선택권은 사람에게 권리를 주지만 무언가를 사고 파는 의무는 아닙니다. 옵션은 구매자가 수수료 (프리미엄)를 지불하고 판매자가 수수료를받는 의무를 수락하는 두 당사자 간의 계약입니다. 프리미엄은 옵션을 구매하거나 판매 할 때 협상 된 가격입니다. 옵션을 구입하는 사람은 옵션이 길다고합니다. 옵션을 판매 (또는 작성)하는 사람은 옵션이 부족하다고합니다.
NSE는 2001 년 6 월 4 일에 인덱스 옵션 거래를 도입했습니다. 옵션 계약은 유럽식이며 현금은 정착되었으며 인기있는 시장 벤치 마크 CNX Nifty 인덱스를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
CNX Nifty 옵션 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계측기 유형 : OPTIDX 기본 : NIFTY 만기일 : 계약 만료일 옵션 유형 : CE / PE Strike Price : 계약의 파업 가격.
악기 유형은 악기 (즉, 색인 옵션)를 나타냅니다. 기본 기호는 기본 색인 인 CNX Nifty를 나타냅니다. Nifty 만료일 계약의 만료 날짜를 식별합니다. 옵션 유형은 통화 또는 Put 옵션인지 여부를 나타냅니다., CE - 유럽 통화, PE - 유럽 통화.
기본 색인은 CNX NIFTY입니다.
CNX Nifty 옵션 계약은 3 개월 연속 월 계약을 맺고 3 개월 / 6 월 / 9 월 / 12 월 및 6 월 / 12 월 순환주기를 따르는 5 분기 3 분기가 가능하므로 어느 시점에서든 가능한 3 년 이상 보유 할 수있는 옵션 계약. 가까운 달 계약이 만료되면 가까운 달 계약이 만료 된 거래일에 새로운 계약 (월별 / 분기 별 / 반기 별 계약)이 통화 및 풋 옵션에 대한 새로운 파업 가격으로 도입됩니다.
CNX Nifty 옵션 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
1. 만기 가까운 (가까운, 중간 및 먼 달) 색인 옵션에 대한 스트라이크 계획은 다음과 같습니다.
돈에서 - 돈에서.
2. Nifty 장기간 분기 별 및 반기 별 만기 옵션 계약에 대한 Strike 계획은 다음과 같습니다.
돈에서 - 돈에서.
Nifty에 대한 옵션 계약의 가치는 R보다 낮을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약의 허용 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
CNX Nifty 옵션 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
새로운 계약의 도입에 따른 옵션 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가치가됩니다.
통화에 대한 옵션 가격은 다음 블랙 스콜스 수식에 따라 계산됩니다.
Put의 가격은 다음과 같습니다. P = X * e - rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d1 = [ln (S / X) + (r + ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
d2 = [ln (S / X) + (r - ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
C = 전화 옵션의 가격.
P = 풋 옵션의 가격.
S = 기본 자산의 가격.
X = 옵션의 가격.
r = 이자율.
t = 만료일.
Пѓ = 기초 변동성.
N은 평균 = 0 및 표준 편차 = 1 인 표준 정규 분포를 나타냅니다.
ln은 숫자의 자연 로그를 나타냅니다. 자연 대수는 상수 e (2.71828182845904)를 기반으로합니다.
관심 비율은 관련 MIBOR 비율 또는 기타 명시된 비율 일 수 있습니다.
후속 거래일에 계약의 기본 가격은 옵션 계약의 일일 마감 가격이됩니다. 마감 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
지난 30 분 동안 계약이 거래되는 경우 종가는 마지막 30 분의 가중 평균 가격이됩니다. 지난 30 분 동안 계약이 체결되지 않았지만 하루 중 언제라도 거래가 이루어지면 종가는 계약의 마지막 거래 가격 (LTP)이됩니다.
계약이 당일에 거래되지 않으면 다음 거래일의 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가격이됩니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
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선물 계약은 Exchange에서 거래되는 선물 계약입니다. NSE는 2000 년 6 월 12 일에 지수 선물 거래를 시작했습니다. 인덱스 선물 계약은 인기있는 시장 벤치 마크 CNX Nifty 지수를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
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CNX Nifty 선물 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계기 유형 : FUTIDX 기본 : NIFTY 만료일 : 계약 만료일.
악기 유형은 악기 (즉, Futures on Index)를 나타냅니다. 기본 기호는 기본 색인 인 CNX Nifty를 나타냅니다. 만료일 계약의 만료 날짜를 나타냅니다.
기본 색인은 CNX NIFTY입니다.
NIFTY 선물 계약은 가까운 월 (1 개), 다음 달 (2 개) 및 먼 월 (3 개)의 최대 3 개월 거래주기를가집니다. 가까운 달 계약 만료 후 거래일에 새로운 계약이 도입됩니다. 새 계약은 3 개월 동안 도입 될 예정입니다. 이 방법으로, 어느 시점에서든, 시장에서 매매가 가능한 3 가지 계약, 즉 한 달 가까운 한 달, 한 달의 한 달 및 한 달의 한 달 계약이있게됩니다.
CNX Nifty 선물 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
Nifty에 대한 선물 계약의 가치는 R보다 작을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약에 허용 된 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
CNX Nifty 선물 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
CNX의 기본 가격 거래 첫날의 Nifty 선물 계약은 이론적 인 선물 가격이 될 것입니다. 이후 거래일에 계약의 기본 가격은 선물 계약의 일별 결제 가격이됩니다.
CNX Nifty 선물 계약에 적용되는 일 최저 / 최고 가격 범위가 없습니다. 그러나 거래 회원의 잘못된 주문 입력을 방지하기 위해 작업 범위는 +/- 10 %로 유지됩니다. 가격 동결에 따른 주문과 관련하여 회원국은 주문 항목에 부주의 한 실수가없고 주문서가 정품임을 Exchange에 확인해야합니다. 그러한 확인에서 거래소는 그러한 명령을 승인 할 수 있습니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
선택권은 사람에게 권리를 주지만 무언가를 사고 파는 의무는 아닙니다. 옵션은 구매자가 수수료 (프리미엄)를 지불하고 판매자가 수수료를받는 의무를 수락하는 두 당사자 간의 계약입니다. 프리미엄은 옵션을 구매하거나 판매 할 때 협상 된 가격입니다. 옵션을 구입하는 사람은 옵션이 길다고합니다. 옵션을 판매 (또는 작성)하는 사람은 옵션이 부족하다고합니다.
NSE는 2001 년 6 월 4 일에 인덱스 옵션 거래를 도입했습니다. 옵션 계약은 유럽식이며 현금은 정착되었으며 인기있는 시장 벤치 마크 CNX Nifty 인덱스를 기반으로합니다. (지표 선택 기준)
CNX Nifty 옵션 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
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악기 유형은 악기 (즉, 색인 옵션)를 나타냅니다. 기본 기호는 기본 색인 인 CNX Nifty를 나타냅니다. Nifty 만료일 계약의 만료 날짜를 식별합니다. 옵션 유형은 통화 또는 Put 옵션인지 여부를 나타냅니다., CE - 유럽 통화, PE - 유럽 통화.
기본 색인은 CNX NIFTY입니다.
CNX Nifty 옵션 계약은 3 개월 연속 월 계약을 맺고 3 개월 / 6 월 / 9 월 / 12 월 및 6 월 / 12 월 순환주기를 따르는 5 분기 3 분기가 가능하므로 어느 시점에서든 가능한 3 년 이상 보유 할 수있는 옵션 계약. 가까운 달 계약이 만료되면 가까운 달 계약이 만료 된 거래일에 새로운 계약 (월별 / 분기 별 / 반기 별 계약)이 통화 및 풋 옵션에 대한 새로운 파업 가격으로 도입됩니다.
CNX Nifty 옵션 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
1. 만기 가까운 (가까운, 중간 및 먼 달) 색인 옵션에 대한 스트라이크 계획은 다음과 같습니다.
돈에서 - 돈에서.
2. Nifty 장기간 분기 별 및 반기 별 만기 옵션 계약에 대한 Strike 계획은 다음과 같습니다.
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Nifty에 대한 옵션 계약의 가치는 R보다 낮을 수 없습니다. 도입 당시 2 lakhs. 선물 계약의 허용 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
CNX Nifty 옵션 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
새로운 계약의 도입에 따른 옵션 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가치가됩니다.
통화에 대한 옵션 가격은 다음 블랙 스콜스 수식에 따라 계산됩니다.
Put의 가격은 다음과 같습니다. P = X * e - rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d1 = [ln (S / X) + (r + ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
d2 = [ln (S / X) + (r - ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
C = 전화 옵션의 가격.
P = 풋 옵션의 가격.
S = 기본 자산의 가격.
X = 옵션의 가격.
r = 이자율.
t = 만료일.
Пѓ = 기초 변동성.
N은 평균 = 0 및 표준 편차 = 1 인 표준 정규 분포를 나타냅니다.
ln은 숫자의 자연 로그를 나타냅니다. 자연 대수는 상수 e (2.71828182845904)를 기반으로합니다.
관심 비율은 관련 MIBOR 비율 또는 기타 명시된 비율 일 수 있습니다.
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지난 30 분 동안 계약이 거래되는 경우 종가는 마지막 30 분의 가중 평균 가격이됩니다. 지난 30 분 동안 계약이 체결되지 않았지만 하루 중 언제라도 거래가 이루어지면 종가는 계약의 마지막 거래 가격 (LTP)이됩니다.
계약이 당일에 거래되지 않으면 다음 거래일의 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가격이됩니다.
해당 수량의 동결 한계는 다음 표에 따른 기본 지수의 수준을 기준으로합니다.
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일반 예산 2016 & # 8211; 17.
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